Мы ищем - отклонения

Вряд ли стоит расписывать технические подробности:

• как можно получать данные;
• в каких пределах варьировать стартовые условия, чтобы получать новые коридоры для сравнения;
• сколько может быть характеристик у ценового коридора и как их находить;
• какие модели применять для сравнения ценовых коридоров

и т.п. - в практической работе постоянно появляется что-то интересное. Текучка живет на Sponsr и Smart-Lab. Остановиться нужно на главном вопросе – что мы ищем, сравнивая характеристики разных коридоров?

Мы ищем отклонения. Численные значения, которые выглядят необычно в сравнении с другими. Белый среди 50-ти оттенков серого. Толстого среди худых, высокого среди обыкновенных (см. фото).

То есть ценовые коридоры, обладающие выдающимися характеристиками по сравнению с остальными.

Пример. Ценовой коридор №148 (из 800 проанализированных) по сумме строки сильно «оторвался» от ближайшего однонаправленного №241, у которого этот показатель равен лишь 8.

Максимальное противоположное ожидание по этому же показателю в данной группе равно -8 (ценовые коридоры 94,185, 645, 268, 223 и 674).

Таким образом, по отдельно взятому показателю для группы из 800 разных коридоров (у них разные значения Take Profit и Stop Loss, что и является основой прогноза) имеются варианты со значениями +8 и -8, +7 и -7, +6 и -6 и т.д., т.е. прогноз сделать невозможно. Но в этой же группе есть коридор, для которого данный показатель равен +15, а коридора с противоположным таким же отрицательным значением нет.

Подобные рассуждения применимы для любого анализируемого показателя. Еще пример на той же группе из 800 коридоров – отрыв по вертикальному максимуму, как видим, это все тот же 148-й коридор. Стоит посмотреть, какие у него значения Take Profit и Stop Loss? Это был риторический вопрос.

Вот как выглядит этот коридор на графике (фьючерсный контракт на «Роснефть» RNU5-9.25, таймфрейм М15). Снято чуть раньше чем надо - цена еще может, не дойдя до профита, развернуться и выбить стоп -, но пока все идет в соответствии с ожиданиями прогноза.

UPDATE

Прогноз оправдался.

   Пред.       |       След.